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产品名称 白鹭金选博学多策略1期私募证券投资基金(230118)
产品类型 私募产品 产品状态 在售
发行机构 白鹭资产 投资门槛 100万元
发行地 丽水市 收益分配方式 到期分配
发行时间 2023-01-18至 2023-01-19 发行规模 至万元
成立时间 2022-10-21 成立规模 万元
产品期限 12月 期限类型 单一期限
预计收益 至% 收益类型 浮动型
投资方式 证券投资 资金托管行 国泰君安证券
投资领域 金融 投资项目所在地
产品特点

本次拟投策略为进取型多策略,包含 500 指数增强 + CTA 两大子策略,高保证金浓度+强跟踪补足β,性价比更高。 1)产品中约 80%的资金分配于使用指数增强的股票现货部分, 此外会使用部分股指期货多头,使得股票现货+股指期货总仓位 合计实现相对指数 0.8-1 倍 Beta。 2)约 20%左右的资金分配于 CTA 策略 ,白鹭复合 CTA 策略 实盘连续多年正收益,包含微观市场策略、量价趋势策略、量化 基本面策略、截面动量策略等等,立体化策略,更均衡。

其他相关信息

本产品同策略代表产品白鹭桃花岛量化对冲一号的历史业绩,以 费前复权净值计算,自2019年3月29日运作至2022年9月 23 日,累计收益+124.5%,年化收益率+26.1%,年化波动率 19.8%,最大回撤-15.0%。

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

交易对手

1)沪深交易所或银行间市场发行及交易的债券(仅包括国 债、地方政府债、公司债券、企业债、可转债(含可分离交易 可转债))、回购期限不超过 28 天的债券逆回购、货币市场基金、银行存款(包括活期存款、定期存款、协议存款、结构 性存款及其他银行存款)、现金、债券型公募基金; (2)国内证券交易所发行及上市的股票(包含新股申购)、 港股通标的范围内的股票、沪深交易所上市交易的混合型/股票 型公募证券投资基金(含封闭式及开放式证券投资基金、上市 型开放式基金(LOF)、交易型开放式指数基金(ETF)); (3)股指期货、国债期货、商品期货、交易所场内期权; (4)白鹭金选博学多策略 1 号私募证券投资基金及由浙江白 鹭资产管理股份有限公司管理或担任投资顾问的其他私募证券 投资基金; (5)融资融券交易、转融通证券出借交易(即本基金将其持 有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、仅以中国 国际金融股份有限公司或中国中金财富证券有限公司为交易对 手的收益互换、仅以中国国际金融股份有限公司或中国中金财 富证券有限公司为交易对手的场外期权。

交易结构

还款来源

投资收益

风控措施

资产管理人

浙江白鹭资产管理股份有限公司是一家以研究与创新为基础,依靠数学和计算机科学进行量化投资的对冲基金。白鹭为基金业协会观察会员,拥有"3+3"投顾资质,是同时具备卓越Alpha、CTA和期权等子策略实力的量化团队,当前管理规模95亿,每年在人才布局、机房建设、服务器及数据库采购等方面投入巨大。截至2021年,白鹭连续三年蝉联中国证券报多策略"金牛奖",连续五年蝉联中国基金报"英华奖"。

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对比

产品概况 交易对手 交易结构 还款来源 风控措施 资产管理

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