交易对手

境内投资标的：（1）银行存款、同业存单，以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产，包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券（包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券；含可转换公司债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券）、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具（PPN）、项目收益票据（PRN）等）、项目收益债、资产支持票据（ABN）、资产支持证券（ABS）；债券逆回购等；上述债权类资产亦包括位于次级偿付顺序（即其受清偿/偿付顺序位于发行人普通债/其他债务之后）的前述各类品种（资产支持票据、资产支持证券除外）；（2）上市公司股票（包括在主板、创业板、科创板、及其他经中国证监会核准或注册发行的股票，含新股申购、优先股、定向增发、可转债转股、可交换债交换转股等）、存托凭证、“港股通”股票及其他经中国证监会允许的集合资产管理计划可以通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖的特定范围内的香港联合交易所上市的股票，以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产；（3）公开募集证券投资基金（含公开募集基础设施证券投资基金）；（可以通过基金公司直销平台、第三方基金销售平台等渠道进行购买）（4）在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货、国债期货等标准化商品及金融衍生品类资产；（5）参与债券正回购；境外投资标的：（1）银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、短期政府债券等货币市场工具（本款中所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行）；（2）政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；（3）已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；（4）在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；（5）经中国证监会认可的境外交易所上市的期货等金融衍生产品。

交易结构

（1）本集合计划投资于债权类资产（含银行存款、同业存单等）的比例不低于集合计划总资产的80%。（2）本集合计划投资于股权类资产的比例不超过集合计划总资产的20%。（3）本集合计划投资于金融衍生品的持仓合约价值的比例低于集合计划总资产的80%，或衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。（4）集合资产管理计划的总资产占净资产的比例不超过200%。

还款来源

本资产管理计划可供分配利润为截至收益分配基准日计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。集合计划收益由债券利息、股息、基金红利、买卖证券价差、银行存款利息以及其他合法收入构成。

风控措施

资产管理人

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“公司”），于1995年10月25日在北京成立。2002年12月13日，经中国证券监督管理委员会核准，中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票，2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“中信证券”，股票代码“600030”。 2011年10月6日在香港联合交易所上市交易，股票代码为”6030”。中信证券主营业务范围为：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。