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产品名称 思勰投资金选量化宪问1号1期私募证券基金(240517)
产品类型 私募产品 产品状态 在售
发行机构 思勰投资 投资门槛 100万元
发行地 上海市 收益分配方式 到期分配
发行时间 2024-05-15至 2024-05-17 发行规模 至万元
成立时间 成立规模 万元
产品期限 9月 期限类型 开放式
预计收益 至% 收益类型 浮动型
投资方式 证券投资 资金托管行 国泰君安证券股份有限公司
投资领域 金融 投资项目所在地
产品特点

1、 中高频CTA。一般来说,交易频率越高,策略夏普越高,因为通过提高频率可以使得大量交易决策最后趋于一个最终的胜率。思勰投资自创立起专注于周期偏短的量化策略的开发和执行。思勰中高频 CTA 策略覆盖40多个品种,捕捉各个期货品种日内的交易机会,伴随量化模型对价格分布和组合风险的预测的变化,逐渐加减仓,通过日内多倍的交易使得策略获得稳定的表现。中高频 CTA 不依赖大级别趋势性行情,在市场波动上升但趋势性机会不明朗时,仍有稳定表现,与主流中长周期CTA策略相关性低。 2、资金使用率高。因为期货的保证金交易制度,CTA 策略实际使用到的资金很少(本产品近25%资金在CTA策略),这导致大量的资金浪费。本产品将闲置资金利用起来,通过股票市场中性策略来提高资金使用率。 3 、低相关性策略组合优化收益风险比。单独来看,中高频CTA 和股票市场中性策略相关性极低,且均属于夏普偏高的策略。从实盘产品的表现来看,将这两个策略组合可以很好的优化组合收益风险比。市场具有一定周期性,单一策略很难成为常胜将军,通过不同收益来源的策略的组合,较可能平滑业绩表现。

其他相关信息

根据投资者每笔份额的期间收益率(R)的20%收取管理人业绩报酬。

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

交易对手

银行存款(包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、思勰投资金选量化宪问1号私募证券投资基金(SLE096)、货币市场基金。

交易结构

还款来源

投资收益

风控措施

本基金的止损线为0.8,预警线为0.85

资产管理人

上海思勰投资管理有限公司是一家专注于投资二级市场高流动性资产(股票、期货)的量化对冲基金公司。公司创始合伙人均来自海内外顶级对冲基金和投资银行,曾任职于量化策略研究和交易系统开发部门。凭借着专业、强大的投研能力,公司旗下基金业绩一直在各机构统计中表现优异,排名前列。

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对比

产品概况 交易对手 交易结构 还款来源 风控措施 资产管理

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