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产品名称 衍复植享小市值指数增强C期私募证券投资基金(240305)
产品类型 私募产品 产品状态 在售
发行机构 衍复投资 投资门槛 100万元
发行地 上海市 收益分配方式 分红再投
发行时间 2024-02-08至 2024-03-04 发行规模 至50000万元
成立时间 2023-07-21 成立规模 万元
产品期限 12月 期限类型 开放式
预计收益 至% 收益类型 浮动型
投资方式 证券投资 资金托管行 中信证券
投资领域 金融 投资项目所在地
产品特点

偏好小市值股票:万得小市值概念指数成分股是A股市值小于100亿的上市公司,成分股相较中证1000指数成分股数量更多,行业分布类似,对应组合的市值也更小,截至2023年4月21日,成分股流通市值的中位数为17.71亿,平均值21.32亿元。 策略特征:全市场选股,持股数量极度分散3200只左右,成分股占比较高,行业及风险因子严约束。从中长期回测数据来看,呈现高收益、高波动的特性;从因子收益贡献上看,量价因子占9成,基本面、新闻舆情、另类因子占1成,策略换手当前年化双边50倍左右,与其他产品线相比量价因子占比更高。策略容量测算规模约200亿左右。

其他相关信息

本次发行的产品策略是万得小市值指数(8841425.WI)增强策略,通过量化方法全市场筛选并优化构建一揽子股票组合,跟踪万得小市值指数,并力求战胜该指数。

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

交易对手

衍复植享小市值指数增强一号私募证券投资基金A类份额以及本基金管理人管理的其他私募证券投资基金、债券逆回购、现金、银行存款(包括但不限于定期存款、活期存款、协 议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场基金。

交易结构

还款来源

投资收益

风控措施

衍复自主研发搭建投研、交易和风控体系,在 IT 系统建设及数据库方面投入了较大的人力和物力,在策略研发方面依靠先进、 成熟的框架以及合理的团队协作模式保证策略迭代速度,使得策 略在市场交易行为不断更迭进化的情况下持续保持竞争力、容量不断上升。

资产管理人

上海衍复投资管理有限公司成立于2019年,是一家应用科学技术对二级市场进行量化投资研究的投资公司。公司团队核心成员有美国顶尖对冲基金和国内一线互联网企业核心岗位的工作经历。团队成立并单独管理产品可追溯至2016年,产品业绩表现优秀。2020年10月末,管理规模超过百亿元人民币。衍复投资立志于建立一流的国际资产管理品牌,在全球资本市场为投资人提供稳定且可持续的优异回报。

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对比

产品概况 交易对手 交易结构 还款来源 风控措施 资产管理

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