交易对手

（1）银行存款、同业存单，以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产，包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债券（不含混合资本债、二级资本债）、政府支持机构债券、企业债券、公司债券（包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券；不含可转换公司债券、分离交易可转债、可交换公司债券）、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、项目收益票据（PRN）等）、资产支持票据（ABN）、资产支持证券（ABS）；债券逆回购等；上述债权类资产不含位于次级偿付顺序品种、资产支持票据劣后级、资产支持证券的劣后级；（2）公开募集证券投资基金：货币市场基金、债券基金；（3）参与债券正回购、债券借贷业务。

交易结构

（1）本集合计划投资于债权类资产（含银行存款、同业存单等）的比例不低于集合计划总资产的80%。（2）集合资产管理计划的总资产占净资产的比例不超过200%；除国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种外，如集合计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过净资产的50%，集合资产管理计划的总资产占净资产的比例不超过120%。（3）本集合计划投资于同一资产的资金不得超过本集合计划资产净值的25%；银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。（4）本集合计划参与债券等证券发行申购时，所申报的金额原则上不得超过本集合计划的总资产，所申报的数量原则上不得超过拟发行公司本次发行的总量。（5）本集合计划投资于债项评级为AA-的债权类资产（不含银行存款）合计占比不超过集合计划总资产的30%。（6）本集合计划持有一家公司发行的证券，不得超过本集合计划资产净值的15%。（7）本集合计划持有由“限制区域”内城投公司发行的债权类资产，合计不得超过本集合计划资产净值的5%。“限制区域”包括云南、贵州、广西、甘肃、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、天津、湖南、河南。

还款来源

本资产管理计划可供分配利润为截至收益分配基准日计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。集合计划收益由债券利息、基金红利、买卖证券价差、银行存款利息以及其他合法收入构成。

风控措施

资产管理人

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“公司”），于1995年10月25日在北京成立。2002年12月13日，经中国证券监督管理委员会核准，中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票，2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“中信证券”，股票代码“600030”。 2011年10月6日在香港联合交易所上市交易，股票代码为”6030”。中信证券主营业务范围为：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。