交易对手

1.固定收益类资产:同业存单、大额可转让存单、债券回购、国债、政策性金融债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、次级债(含二级资本债)、永续债、可转换债券等在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易的标准化债权资产；现金类资产:包括货币市场基金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、到期日在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券、不超过7天(含7天)的债券逆回购;2、权益类资产:本集合计划可持有可转债转股所得的股票，但不可直接从二级市场上买入股票。本计划成立后备案完成前，管理人可以现金管理为目的，投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金等中国证监会认可的投资品种。

交易结构

1、投资于债权类资产占集合计划资产总值的比例为80%-100%;2、除上述债权类资产以外的其他类资产占比不超过资产管理计划资产总值的20%;3、权益类资产占集合计划总资产比例为0%-10%， 仅限于持有可转债转股所得的股票,转股后卖出;4、本集合计划可以参与证券回购，但资产管理计划的总资产不得超过计划净资产的200%;5、债券正回购资金余额或债券逆回购资金余额不得超过其上一日净资产的100%。

还款来源

集合计划利润指计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,集合计划已实现收益指集合计划利润减去公允价值变动收益后的余额。

风控措施

资产管理人

2016年2月东证融汇证券资产管理有限公司正式成立。公司前身为东北证券股份有限公司上海分公司，于2002年6月经中国证监会核准（证监机构字[2002]175号），第一批获得开展客户资产管理业务资格，业务范围包括集合资产管理业务、定向资产管理业务和专项资产管理业务。2016年年末，体现公司主动管理能力的业务收入排名和集合计划管理规模行业排名均进入前30位。自东证融汇成立以来，各项业务发展迅速，不断打破原有业绩记录。截止2016年底，资产管理业务规模实现了新的突破，管理总规模达951.56亿元。其中：代表公司主动管理能力的集合资产管理计划总规模行业排名29位，集合计划运作数量69只，规模达198.44亿元；定向计划运作数量173个，规模达735.35亿元；专项计划运作数量3只，规模17.76亿元，均创历史最佳业绩。 公司紧密围绕客户需求，并根据国内外资产管理业务发展现状和券商资产管理业务发展趋势，已初步形成财富管理全产业链产品体系，构建了由东证系列、元伯系列、融通宝系列、融达系列、融汇系列、融盛系列、融信系列、融智系列、融盈系列及现金管家等组成的集合产品线、个性化的定向产品线以及资产支持专项计划产品线。公司资产管理产品投资范围广泛，覆盖了权益类、固定收益类、混合类、FOF、现金管理类、定向增发类、基础建设等场内、场外各类投资标的；产品运作期限灵活，满足不同投资偏好客户的理财需求。公司产品曾获得荣誉：获朝阳永续举办的“中国私募基金风云榜最受欢迎的理财产品新秀奖”、“中国私募基金风云榜券商集合理财组-非限定型新秀奖”，私募排排网举办的“2015年八大策略私募基金收益排行榜”宏观策略排名第3位、“2015年八大策略私募基金收益排行榜”债券策略排名第6位。2016年在“中国证券报”组织的“金牛财富管理论坛”评选中，东北证券元伯3号集合资产管理计划、东北证券融升一号集合资产管理计划荣获“2015年度金牛券商集合资管计划”称号。2016年在“证券时报”组织的“中国优秀财富管理机构”评选中，东证融汇权益团队荣获2015年度“最佳权益类投资团队”称号，东北证券融升一号集合资产管理计划荣获2015年度“最佳绝对收益产品”称号。2017年在中央国债登记结算有限责任公司举行的“中国债券市场优秀成员”评选活动中，东证融汇荣获2016年度中国银行间债券市场“资产管理机构进步奖”。