交易对手

交易结构

(1)固定收益类资产:交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所发行交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(优先级)、资产支持票据(优先级)、债券型公募基金、超过?天的债券逆回购、银行存款、同业存单、现金、不超过7天的偾券逆回购、货币型公募基金:可交换债券、可转换债券及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种; (2)本集合计划可参与债券正回购。

还款来源

集合计划投资所得债券利息、投资收益及其他收益等。

风控措施

基于对未来利率水平的预测,对组合的期限和品种进行合理配置,将市场利率变化对于债券组合的影响控制在一定的范围之内。在预期利率进入上升周期时段,通过缩短债券组合的期限或增加浮动利率债券配置来达到降低利率风险的目的。在预期利率进入下降周期时段,通过增加债券组合的期限或减少浮动利率偾券配置来达到降低利率风险的目的。

资产管理人

申万宏源证券有限公司（简称“申万宏源”），是由新中国第一家股份制证券公司——申银万国证券股份有限公司与国内资本市场第一家上市证券公司——宏源证券股份有限公司，于2015年1月16日合并组建而成。公司注册资本330亿元，拥有员工近8000名，在全国设有24家区域分公司和309家营业部（含西部证券），并设有香港、伦敦、东京、新加坡、首尔等海外分支机构。申万宏源证券有限公司目前拥有全面的证券类业务资格，主要包括：证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务（以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、 宁夏、青海、西藏以外区域），证券资产管理，证券承销与保荐（限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销），证券自营（除服务新疆、 甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外）,股票期权做市。