用益-私募市场周评:A股万亿成交成日常 多家量化私募宣布封盘

时间:2021/09/13 10:15:14 作者:肖永悦 来源:用益信托网 责任编辑:xiaoyy

一周综述:


1、本周(2021.09.06-2021.09.12)A股三大指数集体上涨,上证指数更是突破3700点,涨幅3.39%,深圳成指上涨4.18%,创业板涨幅4.19%。具体来看,顺周期性板块依旧呈领涨态势,采掘、交通运输涨幅居前,综合、国防军工跌幅居前。


2、本周私募证券投资基金共备案600只,较上周环比下降15.73%。本周共387家私募机构参与了私募证券投资基金备案。八大策略近一个月收益本周继续回升,仅CTA策略产品收益下降且为负值。


3、本周私募股权市场共备案168只产品,环比下降2.89%。其中私募股权类基金备案73只,创业类基金备案98只。本周共有153家机构参与私募股市场基金的备案。


4、本周投资、上升和并购事件共发生188起事件,涉及总金额803.86亿人民币,环比上升304.7%。从交易事件地域分布看,本周发生案例主要分布在北京市、上海市和广东省。


一、私募管理人情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周共新增31家私募管理人完成备案登记,其中私募证券投资基金管理人12家,私募股权、创业投资基金管理人19家。值得一提的是,协会网显示9月3日荷全私募基金管理(上海)有限公司作为其他私募投资基金管理人完成了备案登记,获得QDLP资格。另外,本周共25家机构主动注销登记。


二、私募证券投资类市场情况


(一)本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2021.09.06-2021.09.12)私募证券投资基金共备案600只,较上周环比下降15.73%。本周共387家私募机构参与了私募证券投资基金备案,较上周减少62家。在经历连续两个月的集中发行后,本周备案产品数量明显开始回落。在本周完成备案的产品中,共251只私募证券投资基金于本周成立,较上周环比下降12.24%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为41.83%。

从备案产品的机构来看,本周宣布封盘的百亿私募天演资本获得备案冠军,本周共备案26只产品;其次为新晋百亿量化私募世纪前沿资产,共备案11只产品;灵均投资本周仍备案了9只产品;启林投资备案8只,衍复投资和玄元投资则均为7只。备案主力军仍为量化私募,且集中在头部私募,马太效应非常明显。值得一提的是,连续多周占据榜首的九坤投资终于开始减速,本周仅备案4只产品。


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根据私募排排网对备案产品的策略分类情况,本周股票策略产品占比明显上升,占比达68%。其余策略产品本周备案数量的差距有所缩小,呈阶梯状分布。相对价值策略和管理期货策略依然占比靠前,分别为7%和6%,债券策略和复合策略产品均占比5%。FOF策略占比4%,宏观策略产品则占比2%。其中相对价值策略主要来源于世纪前沿资产旗下产品,作为新晋百亿量化私募,世纪前沿资产仍在持续扩容中。


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从本周(2021.09.06-2021.09.12)备案的私募证券投资基金的托管情况来看,排名前五的券商托管机构共托管368只基金,占本周备案总量的61%左右,集中程度有所下降。招商证券本周托管产品数量排名第一,占比为19%。其次国泰君安证券,占比17%。本周共29家券商及银行参与本周备案产品的托管,14家托管产品数量为10只及以上。

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,主要集中在上海市、广东省、北京市和浙江省四个地区,共备案514只私募证券投资基金,占本周全部备案产品的86%。分地市来看,深圳市发行的产品数量为95只,排名第二,杭州市和宁波市则分别发行45只、34只产品。


(二)本周收益情况


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本周(2021.09.06-2021.09.12)私募证券八大策略除了CTA策略外,其余近一个月收益与上周相比均有不同幅度的上升,且均翻红。其中股票策略有较大幅度的提高,收益上升2.94个百分点,近一个月收益为2.42%,重夺冠军宝座。相对价值策略相对来说涨幅较少,仅上升0.28个百分点。CTA策略为唯一收益下降且收益率为负值的策略,近一个月收益为-0.24%。

具体来看,在20291只有净值更新的私募产品中(区间数据截止至2021年09月初),近一个月的收益区间为[-45.24%,115.23%]。本周的收益榜单与上周相比变动明显,排名第一的变为朗星资产旗下股票策略产品“朗星稳健1号”,该产品于今年5月成立,在短时间内就实现收益翻倍。其次为蒲公英基金旗下FOF策略产品“蒲公英美好时光固定收益FOF”,收益为111.19%,该产品成立时间也不长,今年7月底成立,不到两个月时间便实现了高回报。


三、私募股权类产品市场情况


(一)股权市场本周备案、成立情况


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根据证券投资基金业协会数据显示,本周(2021.09.06-2021.09.12)私募股权市场共备案168只产品,环比下降2.89%。其中私募股权类基金备案73只,创业类基金备案98只。本周共有153家机构参与私募股市场基金的备案,其中新鼎荣盛资本备案4只产品、兴橙投资备案3只、另有10家机构备案了2只新产品,其余机构则均备案1只。


(二)股权市场投资、并购以及上市情况


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本周(2021.09.06-2021.09.12)投资、上市和并购事件共188起事件,涉及总金额803.86亿人民币,环比上升304.7%。其中,共发生134起投资事件,其中披露投资金额事件117起,共计536.40亿人民币。本周并购市场共发生41起并购事件,披露的交易金额为98.60亿人民币。本周有13家企业上市,总融资金额168.86亿人民币。从交易事件地域分布看,本周主要分布在北京市(20%)、上海市(33%)和广东省(14%)。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在IT、生物技术/医疗健康、机械制造三大领域,从披露金额上看,半导体及电子设备、机械制造、建筑/工程三大领域融资金额最多。融资金额最大的事件为9月7日,不公开的投资者投资中航锂电科技有限公司120.00亿人民币。值得一提的是,机械制造作为新晋热门赛道,该领域发生的最大融资金额事件为9月7日,时代电气在上海证券交易所科创板成功挂牌上市,总募集金额为75.55亿元。


四、市场动态一周回顾

北交所将设立,VC/PE机构再添退出渠道

9月2日晚间,国家主席习近平在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上宣布,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。对于国家成立北交所的决定,广大投资创新创业、扶持中小企业发展的创投机构们纷纷表示长期来看将利好创投行业,一方面更加畅通了创投机构的项目退出渠道,另一方面给予了资本投早投小更大的信心和动力。

中共中央、国务院:鼓励社会资本设立多币种创业投资基金、私募股权投资基金

中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》。方案提出,充分发挥澳门对接葡语国家的窗口作用,支持合作区打造中国-葡语国家金融服务平台。鼓励社会资本按照市场化原则设立多币种创业投资基金、私募股权投资基金,吸引外资加大对合作区高新技术产业和创新创业支持力度。支持在合作区开展跨境人民币结算业务,鼓励和支持境内外投资者在跨境创业投资及相关投资贸易中使用人民币。

A股万亿成交已成日常,量化交易约占20%

7月21日以来,两市已连续30多个交易日成交额破万亿元。此前,市场一度出现传言认为,“量化交易贡献了A股万亿成交的一半交易量”。中国证监会主席易会满近日在公开讲话中还特别提到,资本市场的运行模式和行业生态正在发生深刻变化,新形势下交易所要提升应对能力,着重思考四方面问题,其中就包括量化高频等新型交易方式的监管问题。调查发现,现阶段A股市场量化交易日成交额约在2000亿元,成交占比在20%左右。

中基协:自动办理部分私募基金备案、重大变更及清算业务

9月6日,中基协发布《关于优化私募基金备案相关事项的通知》,优化AMBERS系统中私募基金备案及重大变更等相关业务,进一步提升备案效率、提高服务质量。对于投顾类产品的备案、重大变更和终止,自主发行类产品的部分重大变更,以及产品的清算开始,都将实现自动化办理,这是自T+0极速备案之后,协会在优化基金备案方面的又一重要动作。

“横琴方案”或为跨境募资引来源头活水

9月5日晚间,中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》,横琴粤澳深度合作区在万众企盼中终于来了。涉及股权投资的领域相关内容更是引起了创投机构的高度重视,有投资人更是感慨,《横琴方案》的公布对本土股权投资机构而言,不啻为“春天的故事”,而更多机构把目光投向了跨境募资。

五、机构动态一周回顾

多家公私募机构限制旗下量化产品申购

近日,多家公私募基金纷纷对旗下的量化产品申购募集进行限制。截至目前,已有包括博时、西部利得、九泰基金、东吴基金等基金公司旗下的多只量化产品处于大额限购期,其中不少产品是于近期开启“限购”。私募方面,天演资本、进化论资产也在近日发布公告称年内暂停发行新产品,部分存续产品也采取暂停或者限额管理的方式。

承诺保本保收益 私募三度星和被责令改正

据证监会网站9日消息,北京证监局日前对私募基金三度星和(北京)投资有限公司采取责令改正行政监管措施。北京证监局调查发现,三度星和存在向投资者承诺投资本金不受损失和承诺收益;未按基金合同约定向投资者进行信息披露等违规行为。

服务数十万企业团队,摹客设计云完成数千万元A+轮融资

近日,摹客宣布完成数千万元A+轮融资,本轮由沣扬资本领投,凯泰资本跟投。融资将用于加速推进公司产品研发、市场推广、生态构建和国际化扩张。摹客设计云产品通过协作化、自动化、可视化的工作模式,革新产品设计的生产方式,为企业数字化降本增效。企业使用摹客设计云,其产品设计团队可“每人每天节省一小时”,获得平均43倍的投入产出比(ROI)。

3万亿海外巨头出手!拿到这个重要金融资格

近日,荷全私募基金管理(上海)有限公司完成登记备案,正式获得QDLP资格。荷全私募是全球最大的保险公司之一荷兰全球人寿(Aegon)旗下的荷全资产管理(Aegon Asset Management)在上海成立的独资子公司。去年7月,荷全资产管理在中国成立独自子公司荷全私募,并很快将原本常驻香港特别行政区的中国销售主管谭健和任命为荷全私募的总经理,常驻上海。


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